Почему вам следует проверять тики после подключения API данных о рынке акций США в реальном времени

Вы строите конвейер данных по фондовому рынку США. Соединение WebSocket с вашим API рыночных данных в реальном времени установлено, тики текут, и панель мониторинга выглядит живой. Итак, вы переходите к следующему заданию. Неделю спустя вы видите одноминутную свечу с невозможным пиком. Это классический признак того, что вы пропустили проверку данных. Проблема: сырые клещи не чистые. Рыночные данные в реальном времени ведут себя иначе, чем исторический ответ API. Это непрерывный поток, который может содержать скачки цен, изменения временных меток, повторяющиеся записи и отсутствующие поля. Если эти аномалии войдут в ваши расчеты K-линии или индикатора, ваши результаты будут неправильными. Вот наиболее распространенные аномалии, с которыми я столкнулся, работая исследователем: Тип Типичное поведение Ценовая аномалия Цена резко отклоняется в течение очень короткого периода Аномалия временной метки Временные метки тиков приходят не по порядку Аномалия объема Заявленный объем явно противоречив Дублирующиеся данные Один и тот же клещ попадает в вашу систему более одного раза Опрос REST против потоковой передачи через WebSocket Прежде чем приступить к кодированию, подумайте об источнике данных. Опрос REST легко реализовать, но он осуществляет выборку через фиксированные интервалы. Вы не можете обнаружить быстрый всплеск, который происходит.