Как я создал генератор криптосигналов, который превосходит стратегии с фиксированным весом на 37% по Шарпу

Я потратил 3 месяца на использование стратегии RSI/MACD с фиксированным весом на Binance. Проведено отличное тестирование, потеряны деньги в производстве. Причина: рынки меняют режимы, а статичные правила — нет. Это история о том, как я создал самонастраивающийся генератор сигналов с XGBoost и байесовской оптимизацией — и почему он на самом деле работал. Проблема с фиксированными правилами Моя оригинальная стратегия: Покупайте, когда RSI(14) 70. Добавьте MACD в качестве подтверждения Проведено бэк-тестирование 5-минутных данных BTCUSDT за 18 месяцев: коэффициент Шарпа 1,42. Выглядело великолепно. Затем я запускал его вживую в течение 3 месяцев: 0,61 Шарпа. Почему? Потому что в некоторые месяцы RSI был правильным сигналом. В других доминировал MACD. На трендовых рынках тоже нет – тренд был сигналом. Индикатор, который «работал», менялся каждый месяц, и у меня не было возможности узнать об этом заранее. Исправление: позвольте модели разобраться во всем Вместо жестких правил я: Вычисление 13 индикаторов на каждом временном шаге Подайте их всех в классификатор XGBoost. Используйте байесовскую оптимизацию для настройки гиперпараметров. Переподготовка еженедельно в скользящем окне Результат: коэффициент Шарпа 1,85, что на 30 % выше базового уровня с фиксированным весом. Конвейер данных импортировать ccxt импортировать панд как pd импортировать numpy как np обмен = ccxt.binan